Montrouge, 25 juillet 2014
Groupe Crédit Agricole : Communication sur les indicateurs requis pour les banques d'importance systémique mondiale (G-SIBs)
Le Groupe Crédit Agricole communique aujourd'hui les indicateurs au 31 décembre 2013, requis pour les banques d'importance systémique mondiale (G-SIBs).
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) évalue l'importance systémique des banques dans un contexte mondial grâce à une approche fondée sur des indicateurs. Classé parmi les G-SIBs en 2013, le Groupe Crédit Agricole (Crédit Agricole S.A. et les Caisses régionales) doit en conséquence fournir annuellement les indicateurs relatifs à ce statut. Ces indicateurs seront utilisés par le BCBS pour déterminer la surcharge en capital liée au statut de G-SIB intégrée aux exigences de ratio CET1 pour le Groupe Crédit Agricole.
L'importance systémique mondiale est mesurée par l'impact que pourrait avoir la défaillance d'une banque sur le système financier mondial et l'économie au sens large, plutôt que par le risque de défaillance lui-même. Les indicateurs retenus reflètent la taille des banques, leur interdépendance, l'absence de substituts directs ou d'infrastructure financière pour les services qu'elles fournissent, leur activité (transfrontière) à l'échelle mondiale et leur complexité.
La méthodologie utilisée est développée dans le document de juillet 2013 intitulé Banques d'importance systémique mondiale : méthodologie révisée d'évaluation et exigence additionnelle de capacité d'absorption des pertes. Développer une méthodologie comprenant à la fois des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant d'évaluer l'importance systémique des institutions financières à un niveau mondial se fait sous l'égide du Conseil de Stabilité Financière (Financial Stability Board, FSB) et répond à la décision des dirigeants du G20.
Les indicateurs présentés ci-après sont calculés sur la base d'instructions spécifiques du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et ne sont donc pas directement comparables à des informations publiées par ailleurs.
En particulier, ces instructions sont fondées sur un périmètre de consolidation prudentiel, et non comptable. Les activités d'assurance sont ainsi exclues des indicateurs présentés ici. En outre, les méthodes de calcul selon les instructions du BCBS peuvent conduire à des divergences avec d'autres informations publiées. Par exemple, la donnée « expositions totales » publiée ci-après est fondée sur les définitions de Bâle 3 utilisées dans l'Étude Quantitative d'Impact (QIS) de décembre 2012 qui ont été mises à jour depuis, notamment par les règles du BCBS publiées en janvier 2014. Les présentations trimestrielles et celle du Plan à Moyen Terme utilisent ces dernières méthodes de calcul, appliquant en particulier un traitement différent aux actifs d'assurance.
Information pour le Groupe Crédit Agricole au 31 décembre 2013
| Catégorie | Indicateur individuel | Coefficient de pondération | Millions d'euros |
| Activité transfrontière | Créances transfrontières | 10% | 355 550 |
| Engagements transfrontières | 10% | 305 124 | |
| Taille | Expositions totales telles que définies pour le calcul du ratio de levier de Bâle III | 20% | 1 746 395 |
| Interdépendance | Actifs dans le système financier | 6,67% | 163 301 |
| Passif dans le système financier | 6,67% | 286 461 | |
| Encours de titres | 6,67% | 250 135 | |
| Substituabilité / infrastructure financière | Actifs sous conservation | 6,67% | 2 254 000 |
| Activités de paiement | 6,67% | 20 175 277 | |
| Prises fermes sur les marchés obligataires et boursiers | 6,67% | 65 360 | |
| Complexité | Montant notionnel des instruments dérivés négociés de gré à gré | 6,67% | 13 817 621 |
| Actifs de niveau 3 | 6,67% | 7 462 | |
| Titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente | 6,67% | 62 091 |
RELATIONS INVESTISSEURS institutionnels + 33 1 43 23 04 31
Denis Kleiber + 33 1 43 23 26 78 Laurence Gascon + 33 1 57 72 38 63
Nathalie Auzenat + 33 1 57 72 37 81 Fabienne Heureux + 33 1 43 23 06 38
Sébastien Chavane + 33 1 57 72 23 46 Marie-Agnès Huguenin + 33 1 43 23 15 99
Aleth Degrand + 33 1 43 23 23 81 Aurélie Marboeuf + 33 1 57 72 38 05
