Villkor för byten till realobligation SGB IL 3115
Riksgälden erbjuder byten till realobligation SGB IL 3115 från SGB IL 3111, SGB IL 3114 och SGB IL 3104 under perioden 3 september – 7 september. Total volym som erbjuds av SGB IL 3115 är 3,75 miljarder kronor.
Byten erbjuds för att bygga upp volymen av SGB IL 3115. Bytena görs dels kursriskneutralt1, dels likvidneutralt2.
| Bytesauktioner | |||
| Fre 3 sept Kursriskneutralt | Mån 6 sept Kursriskneutralt | Tis 7 sept Likvidneutralt | |
| Riksgälden säljer obligation | 3115 | 3115 | 3115 |
| Riksgälden säljer belopp (mnkr) | 1 500 | 1 250 | 1 000 |
| Riksgälden köper obligation | 3111 | 3114 | 3104 |
| Riksgälden köper belopp (mnkr) 3 | 2 400 | 2 700 | 700 |
| Tid för återköpsränta | kl. 10.45 | kl. 10.45 | kl. 10.45 |
| Tid för auktionens stängning | kl. 11.00 | kl. 11.00 | kl. 11.00 |
| Tid för auktionsresultat | kl. 11.03 | kl. 11.03 | kl. 11.03 |
Bytesdatumen annonserades i publikationen Statsupplåning – prognos och analys 2021:2 i maj.
Räntan på återköpslånet publiceras kl. 10.45 på auktionsdagen på https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/statens-upplaning/.
Bud ska läggas före kl. 11.00 på auktionsdagen. Resultatet publiceras kl. 11.03 med reservation för att det kan ske något senare. Bud sker endast genom Riksgäldens återförsäljare.
Kontakt
Johan Bergström, upplåningschef, 08 613 45 68
Anna Olofsson, analyschef, 08 613 45 98
1 Marknadsvärdet av köp- och säljvolym multiplicerat med modifierad duration för respektive obligation ska vara lika.
2 Marknadsvärdet av köp- och säljvolym i respektive obligation ska vara lika.
3 Angivna volymer av återköpslånen är en approximation beräknat från dagens räntenivåer.